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金融街論壇(55)——玄耀先生做客金融街論壇

[發布日期]:2016-12-07  [浏覽次數]:

2016年12月3日九点半至十二点,金融学院主办的金融街論壇——MF金融职业人讲坛第五十四期在沙河主教106教室举行,本次讲座邀请到了曾供职于DFA量化基金管理公司的玄耀先生,就“解密华尔街量化投资方法”这一话题,与我院2016级全体研究生进行了分享交流,本次讲座由金融学院黄志刚老师主持,金融学院200余名研究生参加了本次讲座。

玄耀先生,曾在美国最成功的量化基金管理公司Dimensional Fund Advisors(DFA)从事交易算法开发及金融产品设计。所在的研究部门有6名美国金融协会(AFA)历届主席,有4人是诺贝尔经济学奖得主。在任职期间曾参与全球股票基金产品策略研发,核心交易算法开发,涉及到的产品100余只,对应规模4000亿美元,所涉及的量化产品曾被美国机构投资者组织(Institutional Investor) 授予了2010年度最佳量化投资经理奖。

玄耀先生分享量化投資方法

本次講座,玄耀先生首先從美國資管行業的發展趨勢出發,向同學們介紹了主動投資和被動投資、絕對收益和相對收益的區別及發展方向,智能投顧的優勢與發展瓶頸。然後,玄耀先生圍繞中美資管公司的差異,詳細闡述了中美私募公募基金的現狀、中美交易模式的區別以及中美對于資管公司估值的不同認識。

黃志剛老師主持講座及同學們認真傾聽玄耀先生分享經驗

最後,玄耀先生從自身經驗出發給同學們具體介紹了量化投資的方法,主要從高頻因子與低頻因子、時間序列策略與橫截面策略以及簡單統計和機器學習三個方面切入講解了其定義及運用。

相信此次講座讓同學們對量化投資有了一定的了解,也讓同學們更加明確了以後的學習方向。相信未來的量化投資領域一定會有更多優秀中財學子的身影。



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